VSTD30 VSTD

Volumen-Standardabweichung über das letzte Volumen

Formel

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0166
ICIR
0.279
Querschnittsdurchschnitt
0.5578
Querschnittsstandardabweichung
0.2620
Min
0.1568
Max
1.6990

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

Verwandte Faktoren · VSTD

VSTD5
Std($volume, 5)/($volume+1e-12)
 VSTD10
Std($volume, 10)/($volume+1e-12)
 VSTD20
Std($volume, 20)/($volume+1e-12)
 VSTD60
Std($volume, 60)/($volume+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor