CORD60 CORD

Änderung der Preis-Volumen-Korrelation (kurzfristig minus langfristig)

Formel

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0056
ICIR
0.083
Querschnittsdurchschnitt
0.0330
Querschnittsstandardabweichung
0.1984
Min
-0.5088
Max
0.5945

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

Verwandte Faktoren · CORD

CORD5
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)
 CORD10
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)
 CORD20
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)
 CORD30
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor