CORD20 CORD

Änderung der Preis-Volumen-Korrelation (kurzfristig minus langfristig)

Formel

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
-0.0089
ICIR
-0.156
Querschnittsdurchschnitt
0.0288
Querschnittsstandardabweichung
0.3635
Min
-0.7269
Max
0.8636

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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