LIQ012Factor HubLiquiditätsfaktorenMittel
Resilienz-Faktor
Wie schnell Preise nach einem Impact zurückfedern — die Rückgeschwindigkeit der Liquidität.
Formel
Resilience = 1 / MeanReversionHalfLifePerformance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
10.33%
Sharpe-Ratio
0.63
Maximaler Drawdown
-26.00%
Gesamtertrag
167.37%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -5.0%2018 +2.2%2019 +21.8%2020 +44.6%2021 +10.1%2022 +37.7%2023 +5.8%2024 +4.9%2025 -2.4%2026 +5.1%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.809 |
| 2 | BA | Boeing | 0.624 |
| 3 | META | Meta Platforms | 0.567 |
| 4 | CRM | Salesforce | 0.555 |
| 5 | GOOGL | Alphabet | 0.472 |
| 6 | MDB | MongoDB | 0.429 |
| 7 | DVN | Devon Energy | 0.413 |
| 8 | ORCL | Oracle | 0.398 |
| 9 | TGT | Target | 0.397 |
| 10 | GM | General Motors | 0.391 |
| 11 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.378 |
| 12 | WMB | Williams Companies | 0.370 |
| 13 | AMAT | Applied Materials | 0.364 |
| 14 | NFLX | Netflix | 0.354 |
| 15 | GS | Goldman Sachs | 0.352 |
| 16 | BKR | Baker Hughes | 0.325 |
| 17 | SNOW | Snowflake | 0.317 |
| 18 | MSFT | Microsoft | 0.317 |
| 19 | URI | United Rentals | 0.315 |
| 20 | NUE | Nucor | 0.307 |
| 21 | SPOT | Spotify | 0.305 |
| 22 | RCL | Royal Caribbean | 0.294 |
| 23 | VALE | Vale | 0.290 |
| 24 | PCG | PG&E | 0.278 |
| 25 | TXN | Texas Instruments | 0.275 |
| 26 | ED | Consolidated Edison | 0.270 |
| 27 | SJM | J.M. Smucker | 0.269 |
| 28 | COF | Capital One | 0.266 |
| 29 | LEN | Lennar | 0.265 |
| 30 | SMCI | Super Micro Computer | 0.262 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
LIQ001Flow-Intensitäts-Faktor
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Dollar-Volumen-Faktor
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Amihud-Illiquiditäts-Faktor
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Bid-Ask-Spread-Faktor
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Free-Float-Anteil-Faktor
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本