CNTP20 CNTP
Anteil der Aufwärtsstage innerhalb von d Tagen
Formel
Mean($close>Ref($close, 1), 20)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0183
ICIR
-0.345
Querschnittsdurchschnitt
0.4880
Querschnittsstandardabweichung
0.1864
Min
0.0000
Max
0.9500
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.