IMIN60 IMIN
Index des minimalen Tiefs innerhalb von d Tagen
Formel
IdxMin($low, 60)/60
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0106
ICIR
-0.177
Querschnittsdurchschnitt
0.4406
Querschnittsstandardabweichung
0.3683
Min
0.0000
Max
0.9833
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.