QTLD60 QTLD
Rollendes 20%-Quantil über den Schlusskurs (untere Band)
Formel
Quantile($close, 60, 0.2)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0006
ICIR
-0.012
Querschnittsdurchschnitt
0.9406
Querschnittsstandardabweichung
0.1114
Min
0.6586
Max
1.3387
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.