QTLD20 QTLD
Rollendes 20%-Quantil über den Schlusskurs (untere Band)
Formel
Quantile($close, 20, 0.2)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0144
ICIR
0.255
Querschnittsdurchschnitt
0.9660
Querschnittsstandardabweichung
0.0634
Min
0.8000
Max
1.1353
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.