PRF004Factor HubProfitabilitätsfaktorenMittel
ROIC-Faktor
Nachsteuerlicher operativer Gewinn über alle investierten Kapital — der wahre Maßstab für wirtschaftliche Rendite.
Formel
ROIC = NOPAT / (股东权益 + 有息负债 - 超额现金)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
14.67%
Sharpe-Ratio
0.82
Maximaler Drawdown
-30.34%
Gesamtertrag
293.02%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.8%2017 -14.8%2018 +0.6%2019 +23.5%2020 +55.7%2021 +16.1%2022 +31.4%2023 +4.3%2024 +8.7%2025 +24.2%2026 +15.5%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 0.547 |
| 2 | ACN | Accenture | 0.520 |
| 3 | MDB | MongoDB | 0.482 |
| 4 | AXP | American Express | 0.467 |
| 5 | STT | State Street | 0.429 |
| 6 | ADBE | Adobe | 0.418 |
| 7 | C | Citigroup | 0.417 |
| 8 | AAPL | Apple | 0.413 |
| 9 | CB | Chubb | 0.409 |
| 10 | FRT | Federal Realty | 0.395 |
| 11 | ENTG | Entegris | 0.386 |
| 12 | PRU | Prudential Financial | 0.383 |
| 13 | CRM | Salesforce | 0.376 |
| 14 | AVGO | Broadcom | 0.374 |
| 15 | SCHW | Charles Schwab | 0.369 |
| 16 | AIG | American Intl Group | 0.367 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology | 0.366 |
| 18 | PNC | PNC Financial | 0.363 |
| 19 | ORCL | Oracle | 0.355 |
| 20 | QCOM | Qualcomm | 0.351 |
| 21 | WDAY | Workday | 0.349 |
| 22 | SYK | Stryker | 0.343 |
| 23 | ABBV | AbbVie | 0.343 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.340 |
| 25 | ESS | Essex Property Trust | 0.338 |
| 26 | MSFT | Microsoft | 0.337 |
| 27 | TMUS | T-Mobile US | 0.335 |
| 28 | MET | MetLife | 0.331 |
| 29 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.328 |
| 30 | ALL | Allstate | 0.328 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.