PRF006Factor HubProfitabilitätsfaktorenMittel
CFROI-Faktor
Cash-Return-on-Invested-Capital — schwerer zu manipulieren als periodenabgrenzungsbasierte Renditen.
Formel
CFROI = 经营现金流 / 投入资本Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
7.53%
Sharpe-Ratio
0.46
Maximaler Drawdown
-33.49%
Gesamtertrag
106.73%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.6%2017 -15.8%2018 +1.9%2019 +21.6%2020 +37.2%2021 +2.2%2022 +32.0%2023 -7.5%2024 -0.7%2025 +10.7%2026 +12.7%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments | 0.511 |
| 2 | INTU | Intuit | 0.354 |
| 3 | CDNS | Cadence | 0.336 |
| 4 | ANET | Arista Networks | 0.323 |
| 5 | MELI | MercadoLibre | 0.316 |
| 6 | NOW | ServiceNow | 0.314 |
| 7 | KLAC | KLA | 0.314 |
| 8 | DDOG | Datadog | 0.301 |
| 9 | QCOM | Qualcomm | 0.300 |
| 10 | TJX | TJX Companies | 0.288 |
| 11 | GLW | Corning | 0.286 |
| 12 | ON | ON Semiconductor | 0.284 |
| 13 | MDB | MongoDB | 0.279 |
| 14 | NET | Cloudflare | 0.276 |
| 15 | CRM | Salesforce | 0.273 |
| 16 | MSFT | Microsoft | 0.271 |
| 17 | LRCX | Lam Research | 0.268 |
| 18 | DAL | Delta Air Lines | 0.265 |
| 19 | ZS | Zscaler | 0.260 |
| 20 | SNOW | Snowflake | 0.256 |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.256 |
| 22 | MU | Micron Technology | 0.252 |
| 23 | AMAT | Applied Materials | 0.246 |
| 24 | ENTG | Entegris | 0.245 |
| 25 | PLTR | Palantir | 0.237 |
| 26 | CAT | Caterpillar | 0.237 |
| 27 | PM | Philip Morris | 0.235 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems | 0.228 |
| 29 | WDAY | Workday | 0.227 |
| 30 | HD | Home Depot | 0.226 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.