TEC017Factor HubTechnische FaktorenMittel
Smart-Money-Control-Faktor
Kombiniert Blocktrades und Halterkonzentration, um zu bewerten, wer das Float kontrolliert.
Formel
Control = BigOrderPct * ChipConc * Δ(1/股东户数)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
3.22%
Sharpe-Ratio
0.26
Maximaler Drawdown
-27.44%
Gesamtertrag
37.26%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.9%2017 -5.1%2018 +0.2%2019 +13.5%2020 +23.8%2021 +2.9%2022 +18.1%2023 -6.0%2024 -8.4%2025 -3.3%2026 +7.9%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | DLR | Digital Realty | 1.440 |
| 2 | UDR | UDR | 1.431 |
| 3 | MA | Mastercard | 1.372 |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 1.298 |
| 5 | BA | Boeing | 1.260 |
| 6 | GIS | General Mills | 1.216 |
| 7 | EOG | EOG Resources | 1.209 |
| 8 | VLO | Valero Energy | 1.193 |
| 9 | AMT | American Tower | 1.159 |
| 10 | ED | Consolidated Edison | 1.063 |
| 11 | EMR | Emerson Electric | 1.035 |
| 12 | CE | Celanese | 1.010 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher | 0.881 |
| 14 | WDAY | Workday | 0.849 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.828 |
| 16 | SBAC | SBA Communications | 0.826 |
| 17 | MAA | Mid-America Apartment | 0.808 |
| 18 | AEP | American Electric Power | 0.789 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy | 0.743 |
| 20 | AAPL | Apple | 0.718 |
| 21 | DELL | Dell Technologies | 0.702 |
| 22 | NOW | ServiceNow | 0.656 |
| 23 | LIN | Linde | 0.643 |
| 24 | DHI | D.R. Horton | 0.574 |
| 25 | XEL | Xcel Energy | 0.546 |
| 26 | DHR | Danaher | 0.543 |
| 27 | GM | General Motors | 0.507 |
| 28 | SPOT | Spotify | 0.504 |
| 29 | SPGI | S&P Global | 0.483 |
| 30 | PEP | PepsiCo | 0.452 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.