VSUMN20 VSUMN

Abwärtsbeitrag der Volumenänderungen

Formel

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0033
ICIR
0.056
Querschnittsdurchschnitt
0.4959
Querschnittsstandardabweichung
0.0360
Min
0.3705
Max
0.6353

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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