CORR20 CORR
Korrelation von Schlusskurs und Log-Volumen über d Tage
Formel
Corr($close, Log($volume+1), 20)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0028
ICIR
-0.051
Querschnittsdurchschnitt
0.0014
Querschnittsstandardabweichung
0.2344
Min
-0.6701
Max
0.6251
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.