CORR60 CORR
Korrelation von Schlusskurs und Log-Volumen über d Tage
Formel
Corr($close, Log($volume+1), 60)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0006
ICIR
0.008
Querschnittsdurchschnitt
-0.0021
Querschnittsstandardabweichung
0.1508
Min
-0.3644
Max
0.4686
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.