MOM001Factor HubMomentum-FaktorenHoch
Momentum-Faktor
Kauft Gewinner der letzten 6-12 Monate: Trends halten lange genug an, um die Fahrt zu bezahlen.
Formel
MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
11.35%
Sharpe-Ratio
0.68
Maximaler Drawdown
-22.52%
Gesamtertrag
192.99%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -0.7%2017 -1.9%2018 -7.2%2019 +13.7%2020 +49.4%2021 +0.6%2022 +47.3%2023 -11.5%2024 +5.0%2025 +16.7%2026 +18.9%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 1.455 |
| 2 | CDNS | Cadence | 0.957 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 0.816 |
| 4 | DD | DuPont | 0.802 |
| 5 | GME | GameStop | 0.789 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.718 |
| 7 | GIS | General Mills | 0.705 |
| 8 | RIO | Rio Tinto | 0.691 |
| 9 | CARR | Carrier Global | 0.616 |
| 10 | CI | Cigna | 0.614 |
| 11 | TRV | Travelers | 0.614 |
| 12 | SOFI | SoFi Technologies | 0.588 |
| 13 | SLB | SLB | 0.564 |
| 14 | LNG | Cheniere Energy | 0.543 |
| 15 | CCI | Crown Castle | 0.535 |
| 16 | CHTR | Charter Communications | 0.529 |
| 17 | PEG | Public Service Enterprise | 0.524 |
| 18 | DDOG | Datadog | 0.518 |
| 19 | ABNB | Airbnb | 0.511 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.502 |
| 21 | ROKU | Roku | 0.496 |
| 22 | KMB | Kimberly-Clark | 0.494 |
| 23 | ZS | Zscaler | 0.470 |
| 24 | NKE | Nike | 0.464 |
| 25 | TGT | Target | 0.443 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences | 0.439 |
| 27 | USB | U.S. Bancorp | 0.428 |
| 28 | ON | ON Semiconductor | 0.414 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin | 0.395 |
| 30 | D | Dominion Energy | 0.382 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.