QUA008Factor HubQualitätsfaktorenMittel
Hebel-Faktor
Schwächt übermäßige Bilanzhebel, branchenbereinigt, sodass nur Extreme bestraft werden.
Formel
资产负债率 = 总负债 / 总资产Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
7.69%
Sharpe-Ratio
0.54
Maximaler Drawdown
-35.34%
Gesamtertrag
109.72%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.5%2017 -14.1%2018 -7.8%2019 +20.6%2020 +47.1%2021 +12.8%2022 +17.8%2023 -5.6%2024 +6.4%2025 +11.0%2026 +6.5%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.680 |
| 2 | USB | U.S. Bancorp | 0.679 |
| 3 | MET | MetLife | 0.674 |
| 4 | GS | Goldman Sachs | 0.669 |
| 5 | PSA | Public Storage | 0.667 |
| 6 | CB | Chubb | 0.662 |
| 7 | SO | Southern Company | 0.656 |
| 8 | EIX | Edison International | 0.656 |
| 9 | BLK | BlackRock | 0.654 |
| 10 | AXP | American Express | 0.653 |
| 11 | SPGI | S&P Global | 0.651 |
| 12 | SPG | Simon Property Group | 0.651 |
| 13 | ROKU | Roku | 0.649 |
| 14 | PYPL | PayPal | 0.649 |
| 15 | ESS | Essex Property Trust | 0.646 |
| 16 | SCHW | Charles Schwab | 0.644 |
| 17 | PGR | Progressive | 0.642 |
| 18 | WEC | WEC Energy | 0.641 |
| 19 | PPL | PPL Corporation | 0.641 |
| 20 | V | Visa | 0.639 |
| 21 | BAC | Bank of America | 0.637 |
| 22 | KO | Coca-Cola | 0.632 |
| 23 | ATO | Atmos Energy | 0.628 |
| 24 | O | Realty Income | 0.628 |
| 25 | TGT | Target | 0.627 |
| 26 | REG | Regency Centers | 0.627 |
| 27 | BNY | BNY Mellon | 0.627 |
| 28 | ED | Consolidated Edison | 0.627 |
| 29 | JPM | JPMorgan Chase | 0.625 |
| 30 | ES | Eversource Energy | 0.624 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
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