ROC5 ROC
Rate of Change: Schlusskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs
Formel
Ref($close, 5)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0078
ICIR
0.124
Querschnittsdurchschnitt
0.9998
Querschnittsstandardabweichung
0.0476
Min
0.8611
Max
1.1800
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.