ROC20 ROC
Rate of Change: Schlusskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs
Formel
Ref($close, 20)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0145
ICIR
0.276
Querschnittsdurchschnitt
1.0077
Querschnittsstandardabweichung
0.1340
Min
0.7442
Max
1.5304
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.