VOLUME7 VOLUME

Volumen vor d Tagen über aktuellem Volumen

Formel

Ref($volume, 7)/($volume+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0038
ICIR
0.059
Querschnittsdurchschnitt
1.2253
Querschnittsstandardabweichung
0.7849
Min
0.1138
Max
5.0534

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha360.json

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