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Eröffnungskurs vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs
Formel
$open/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0194
ICIR
0.280
Querschnittsdurchschnitt
0.9996
Querschnittsstandardabweichung
0.0184
Min
0.9370
Max
1.0610
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.