STD30 STD
Standardabweichung des Schlusskurses über aktuellem Schlusskurs (Preisvolatilität)
Formel
Std($close, 30)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0008
ICIR
-0.012
Querschnittsdurchschnitt
0.0471
Querschnittsstandardabweichung
0.0334
Min
0.0084
Max
0.2412
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.