STD20 STD
Standardabweichung des Schlusskurses über aktuellem Schlusskurs (Preisvolatilität)
Formel
Std($close, 20)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0005
ICIR
0.006
Querschnittsdurchschnitt
0.0370
Querschnittsstandardabweichung
0.0243
Min
0.0063
Max
0.1497
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.