STD60 STD
Standardabweichung des Schlusskurses über aktuellem Schlusskurs (Preisvolatilität)
Formel
Std($close, 60)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0019
ICIR
0.032
Querschnittsdurchschnitt
0.0687
Querschnittsstandardabweichung
0.0443
Min
0.0171
Max
0.3843
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.