KSFT2 KSFT
Gravitationsverschiebung: (2*close-high-low)/open
Formel
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0179
ICIR
-0.276
Querschnittsdurchschnitt
-0.0124
Querschnittsstandardabweichung
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.