SEA006Factor HubSaisonalitätsfaktorenMittel
Politikfenster-Effektfaktor
Politische Erwartungen um große Treffen heben die favorisierten Sektoren.
Formel
NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
9.26%
Sharpe-Ratio
0.52
Maximaler Drawdown
-39.92%
Gesamtertrag
142.35%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -11.9%2017 -12.6%2018 -4.1%2019 +29.3%2020 +48.8%2021 +1.5%2022 +37.5%2023 -0.6%2024 +7.6%2025 +1.7%2026 +12.5%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 14.036 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology | 6.021 |
| 3 | MCHP | Microchip Technology | 5.654 |
| 4 | SOFI | SoFi Technologies | 5.136 |
| 5 | PEG | Public Service Enterprise | 3.836 |
| 6 | MOS | Mosaic | 3.784 |
| 7 | PLTR | Palantir | 3.757 |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum | 3.642 |
| 9 | WFC | Wells Fargo | 3.516 |
| 10 | KVUE | Kenvue | 3.510 |
| 11 | MDB | MongoDB | 3.451 |
| 12 | SMCI | Super Micro Computer | 3.441 |
| 13 | TSLA | Tesla | 3.398 |
| 14 | DVN | Devon Energy | 3.244 |
| 15 | AVGO | Broadcom | 3.137 |
| 16 | LOW | Lowe's | 2.965 |
| 17 | LLY | Eli Lilly | 2.951 |
| 18 | TFC | Truist Financial | 2.931 |
| 19 | ZTS | Zoetis | 2.913 |
| 20 | DUK | Duke Energy | 2.761 |
| 21 | CARR | Carrier Global | 2.721 |
| 22 | SRE | Sempra | 2.662 |
| 23 | ADBE | Adobe | 2.613 |
| 24 | INTU | Intuit | 2.540 |
| 25 | CF | CF Industries | 2.465 |
| 26 | CRWD | CrowdStrike | 2.460 |
| 27 | CRM | Salesforce | 2.387 |
| 28 | NVDA | NVIDIA | 2.256 |
| 29 | F | Ford Motor | 2.226 |
| 30 | RCL | Royal Caribbean | 2.044 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
SEA001Kalendereffektfaktor
Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect
SEA002Monatsende-Effektfaktor
MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)
SEA003Feiertagseffektfaktor
Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return
SEA004Ergebnissaisonfaktor
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation
SEA005Chinesisches-Neujahr-Effektfaktor
CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)