SEA002Factor HubSaisonalitätsfaktorenMittel

Monatsende-Effektfaktor

Das Monatswechsel-Fenster erfasst systematische Neugewichtungströme.

Formel

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)

Annualisierte Rendite

9.90%

Sharpe-Ratio

0.56

Maximaler Drawdown

-31.09%

Gesamtertrag

157.07%

Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Aktuelle Top-30 Positionen

#	Ticker	Unternehmen	Bewertung
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).

Datenexport

Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.

QuantVista

Monatsende-Effektfaktor

Formel

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