SEA001Factor HubSaisonalitätsfaktorenMittel
Kalendereffektfaktor
Nutzt Wochentags- und Monatswechsel-Kalendereffekte für Timing.
Formel
Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effectPerformance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
7.22%
Sharpe-Ratio
0.45
Maximaler Drawdown
-26.58%
Gesamtertrag
100.76%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.4%2017 -8.0%2018 -0.6%2019 +14.4%2020 +23.6%2021 +15.4%2022 +38.2%2023 +4.1%2024 -6.9%2025 +5.2%2026 -0.3%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm | 32.538 |
| 2 | ANET | Arista Networks | 29.123 |
| 3 | MOS | Mosaic | 28.168 |
| 4 | AMC | AMC Entertainment | 26.642 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 23.450 |
| 6 | GS | Goldman Sachs | 21.819 |
| 7 | PLTR | Palantir | 21.333 |
| 8 | AXP | American Express | 20.669 |
| 9 | TTD | The Trade Desk | 20.216 |
| 10 | ADBE | Adobe | 20.057 |
| 11 | HPQ | HP | 19.941 |
| 12 | TFC | Truist Financial | 19.722 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks | 18.333 |
| 14 | NUE | Nucor | 18.270 |
| 15 | ORCL | Oracle | 18.067 |
| 16 | LOW | Lowe's | 17.765 |
| 17 | DASH | DoorDash | 17.490 |
| 18 | LYB | LyondellBasell | 17.455 |
| 19 | HD | Home Depot | 17.345 |
| 20 | MA | Mastercard | 17.221 |
| 21 | DAL | Delta Air Lines | 16.746 |
| 22 | SOFI | SoFi Technologies | 16.634 |
| 23 | ENTG | Entegris | 16.345 |
| 24 | NKE | Nike | 16.296 |
| 25 | STT | State Street | 16.285 |
| 26 | TSLA | Tesla | 15.920 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 15.764 |
| 28 | CRM | Salesforce | 15.665 |
| 29 | GOOGL | Alphabet | 15.561 |
| 30 | WBD | Warner Bros Discovery | 15.539 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
SEA002Monatsende-Effektfaktor
MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)
SEA003Feiertagseffektfaktor
Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return
SEA004Ergebnissaisonfaktor
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation
SEA005Chinesisches-Neujahr-Effektfaktor
CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)
SEA006Politikfenster-Effektfaktor
NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)