VMA20 VMA

Volumen-MA über das letzte Volumen

Formel

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0096
ICIR
0.155
Querschnittsdurchschnitt
1.1825
Querschnittsstandardabweichung
0.4652
Min
0.2836
Max
3.0727

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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