VMA60 VMA

Volumen-MA über das letzte Volumen

Formel

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0114
ICIR
0.186
Querschnittsdurchschnitt
1.1756
Querschnittsstandardabweichung
0.4662
Min
0.2510
Max
2.5565

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

Verwandte Faktoren · VMA

VMA5
Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)
 VMA10
Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)
 VMA20
Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)
 VMA30
Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor