IMAX5 IMAX
Index des maximalen Hochs innerhalb von d Tagen
Formel
IdxMax($high, 5)/5
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0089
ICIR
-0.145
Querschnittsdurchschnitt
0.4152
Querschnittsstandardabweichung
0.3161
Min
0.0000
Max
0.8000
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.