VAL010Factor HubWertfaktorenNiedrig
Ertragsrendite-Faktor
Das Gegenteil von KGV — Gewinn pro Einheit der Marktkapitalisierung, ein robuster Prädiktor für langfristige Renditen.
Formel
EP = 净利润(TTM) / 总市值Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
0.57%
Sharpe-Ratio
0.12
Maximaler Drawdown
-37.28%
Gesamtertrag
5.82%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -11.9%2017 -14.6%2018 -4.9%2019 +33.4%2020 +14.2%2021 +2.3%2022 +21.2%2023 -14.1%2024 -0.3%2025 -13.3%2026 +5.4%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | 246.266 |
| 2 | TER | Teradyne | 163.010 |
| 3 | PCAR | Paccar | 134.746 |
| 4 | DELL | Dell Technologies | 73.727 |
| 5 | TGT | Target | 59.813 |
| 6 | EBAY | eBay | 50.707 |
| 7 | PEP | PepsiCo | 44.247 |
| 8 | SMCI | Super Micro Computer | 29.684 |
| 9 | XEL | Xcel Energy | 27.642 |
| 10 | CVS | CVS Health | 20.442 |
| 11 | FCX | Freeport-McMoRan | 14.758 |
| 12 | LEN | Lennar | 13.799 |
| 13 | EL | Estee Lauder | 12.656 |
| 14 | WMB | Williams Companies | 11.126 |
| 15 | PCG | PG&E | 10.598 |
| 16 | GM | General Motors | 10.360 |
| 17 | EXC | Exelon | 10.149 |
| 18 | KLAC | KLA | 6.453 |
| 19 | CSX | CSX | 5.603 |
| 20 | GLW | Corning | 5.226 |
| 21 | CL | Colgate-Palmolive | 5.163 |
| 22 | FANG | Diamondback Energy | 3.788 |
| 23 | F | Ford Motor | 3.531 |
| 24 | LII | Lennox International | 3.336 |
| 25 | MU | Micron Technology | 3.128 |
| 26 | BKR | Baker Hughes | 3.021 |
| 27 | ZS | Zscaler | 2.982 |
| 28 | TSN | Tyson Foods | 2.833 |
| 29 | EMR | Emerson Electric | 2.758 |
| 30 | PPG | PPG Industries | 2.739 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.