IMXD20 IMXD
Abstand zwischen Max-Hoch- und Min-Tief-Indizes
Formel
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0197
ICIR
-0.395
Querschnittsdurchschnitt
0.1070
Querschnittsstandardabweichung
0.6910
Min
-0.9500
Max
0.9500
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.