IMXD5 IMXD
Abstand zwischen Max-Hoch- und Min-Tief-Indizes
Formel
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0040
ICIR
-0.068
Querschnittsdurchschnitt
0.0471
Querschnittsstandardabweichung
0.5461
Min
-0.8000
Max
0.8000
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.