VAL013Factor HubWertfaktorenNiedrig
Cashflow-Wert-Faktor
Operativer Cashflow im Verhältnis zum Preis, bevorzugt Unternehmen, deren Gewinne als tatsächlicher Cash ankommen.
Formel
CFP = 经营现金流(TTM) / 总市值Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
1.10%
Sharpe-Ratio
0.15
Maximaler Drawdown
-36.23%
Gesamtertrag
11.57%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -16.2%2018 -5.5%2019 +31.2%2020 +15.4%2021 +1.3%2022 +23.4%2023 -15.4%2024 +2.6%2025 -12.6%2026 +8.3%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | 189.033 |
| 2 | TER | Teradyne | 150.950 |
| 3 | PCAR | Paccar | 119.318 |
| 4 | DELL | Dell Technologies | 66.407 |
| 5 | TGT | Target | 56.667 |
| 6 | EBAY | eBay | 53.809 |
| 7 | PEP | PepsiCo | 38.914 |
| 8 | XEL | Xcel Energy | 27.025 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer | 25.809 |
| 10 | CVS | CVS Health | 19.561 |
| 11 | LEN | Lennar | 14.124 |
| 12 | EL | Estee Lauder | 11.857 |
| 13 | FCX | Freeport-McMoRan | 11.425 |
| 14 | PCG | PG&E | 11.296 |
| 15 | GM | General Motors | 11.165 |
| 16 | WMB | Williams Companies | 10.711 |
| 17 | EXC | Exelon | 7.984 |
| 18 | GLW | Corning | 5.743 |
| 19 | KLAC | KLA | 5.587 |
| 20 | CSX | CSX | 5.327 |
| 21 | CL | Colgate-Palmolive | 4.546 |
| 22 | F | Ford Motor | 4.171 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy | 3.614 |
| 24 | TSN | Tyson Foods | 3.348 |
| 25 | BKR | Baker Hughes | 3.193 |
| 26 | LII | Lennox International | 3.037 |
| 27 | MU | Micron Technology | 2.991 |
| 28 | ZS | Zscaler | 2.760 |
| 29 | PPG | PPG Industries | 2.578 |
| 30 | EMR | Emerson Electric | 2.426 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.