VWAP0 VWAP
VWAP vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs
Formel
$vwap/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0152
ICIR
0.224
Querschnittsdurchschnitt
1.0001
Querschnittsstandardabweichung
0.0065
Min
0.9763
Max
1.0203
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.