KUP2 KUP
Obere Schatten relativ zum Eröffnungskurs
Formel
($high-Greater($open, $close))/($high-$low+1e-12)
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0061
ICIR
-0.089
Querschnittsdurchschnitt
0.3148
Querschnittsstandardabweichung
0.1199
Min
0.0000
Max
0.6667
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.