CNTN20 CNTN

Anteil der Abwärtsstage innerhalb von d Tagen

Formel

Mean($close<Ref($close, 1), 20)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0181
ICIR
0.312
Querschnittsdurchschnitt
0.4738
Querschnittsstandardabweichung
0.1776
Min
0.0500
Max
1.0000

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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