SIZ003Factor HubGrößenfaktorenMittel
Umsatzgrößen-Faktor
Logarithmierter Umsatz bewertet das Geschäft selbst, immun gegen Sentiment-Schwankungen.
Formel
RevSize = -ln(营业收入TTM)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
9.18%
Sharpe-Ratio
0.55
Maximaler Drawdown
-27.50%
Gesamtertrag
140.70%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.6%2017 -9.1%2018 -0.0%2019 +26.8%2020 +41.4%2021 +3.4%2022 +36.3%2023 +0.6%2024 +0.9%2025 +13.1%2026 -5.2%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 3.219 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 3.219 |
| 3 | AVGO | Broadcom | 3.219 |
| 4 | CRWD | CrowdStrike | 3.219 |
| 5 | IBM | IBM | 3.219 |
| 6 | GOOGL | Alphabet | 3.219 |
| 7 | META | Meta Platforms | 3.219 |
| 8 | NFLX | Netflix | 3.219 |
| 9 | SPOT | Spotify | 3.219 |
| 10 | HD | Home Depot | 3.219 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings | 3.219 |
| 12 | ORLY | O'Reilly Automotive | 3.219 |
| 13 | PG | Procter & Gamble | 3.219 |
| 14 | UNH | UnitedHealth | 3.219 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.219 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher | 3.219 |
| 17 | AMGN | Amgen | 3.219 |
| 18 | BSX | Boston Scientific | 3.219 |
| 19 | MDT | Medtronic | 3.219 |
| 20 | NVO | Novo Nordisk | 3.219 |
| 21 | V | Visa | 3.219 |
| 22 | BAC | Bank of America | 3.219 |
| 23 | PGR | Progressive | 3.219 |
| 24 | CAT | Caterpillar | 3.219 |
| 25 | RTX | RTX Corp | 3.219 |
| 26 | ITW | ITW | 3.219 |
| 27 | GD | General Dynamics | 3.219 |
| 28 | NSC | Norfolk Southern | 3.219 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil | 3.219 |
| 30 | EOG | EOG Resources | 3.219 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.