SIZ001Factor HubGrößenfaktorenHoch
Gesamt-Marktkapitalisierung-Faktor
Logarithmierte Gesamtmarktkapitalisierung — der klassische Proxy für die Small-Size-Anomalie.
Formel
Size = -ln(总市值)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
4.06%
Sharpe-Ratio
0.31
Maximaler Drawdown
-34.44%
Gesamtertrag
48.86%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.0%2017 -11.1%2018 -1.2%2019 +40.3%2020 +17.0%2021 +14.6%2022 +28.0%2023 -5.2%2024 -2.4%2025 -13.4%2026 -2.5%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 3.432 |
| 2 | EBAY | eBay | 0.803 |
| 3 | XEL | Xcel Energy | 0.699 |
| 4 | PCG | PG&E | 0.628 |
| 5 | AEP | American Electric Power | 0.492 |
| 6 | CE | Celanese | 0.274 |
| 7 | PCAR | Paccar | 0.243 |
| 8 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.201 |
| 9 | EL | Estee Lauder | 0.006 |
| 10 | LEN | Lennar | -0.055 |
| 11 | TSN | Tyson Foods | -0.193 |
| 12 | GM | General Motors | -0.200 |
| 13 | SHW | Sherwin-Williams | -0.256 |
| 14 | CDNS | Cadence | -0.264 |
| 15 | PPL | PPL Corporation | -0.390 |
| 16 | SJM | J.M. Smucker | -0.516 |
| 17 | UDR | UDR | -0.679 |
| 18 | EIX | Edison International | -0.693 |
| 19 | KIM | Kimco Realty | -0.859 |
| 20 | F | Ford Motor | -0.863 |
| 21 | SMCI | Super Micro Computer | -0.922 |
| 22 | DELL | Dell Technologies | -0.979 |
| 23 | ED | Consolidated Edison | -1.067 |
| 24 | STLD | Steel Dynamics | -1.114 |
| 25 | EPR | EPR Properties | -1.189 |
| 26 | PPG | PPG Industries | -1.248 |
| 27 | LII | Lennox International | -1.272 |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land | -1.277 |
| 29 | WMB | Williams Companies | -1.468 |
| 30 | FANG | Diamondback Energy | -1.472 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.