RSK001Factor HubRisikofaktorenNiedrig
Volatilitätsfaktor
Setzt auf ruhige Gewässer: volatilitätsgesortierte Low-Risk-Portfolios liefern bessere risikoadjustierte Renditen.
Formel
VOL = -std(R_daily, 60)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
5.04%
Sharpe-Ratio
0.46
Maximaler Drawdown
-19.17%
Gesamtertrag
63.56%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -2.5%2017 -2.8%2018 +8.6%2019 +10.5%2020 +10.8%2021 -7.8%2022 +23.7%2023 -11.1%2024 +17.7%2025 +4.7%2026 +3.9%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | ED | Consolidated Edison | -0.008 |
| 2 | MAA | Mid-America Apartment | -0.008 |
| 3 | BRK.B | Berkshire Hathaway | -0.008 |
| 4 | XEL | Xcel Energy | -0.008 |
| 5 | UDR | UDR | -0.008 |
| 6 | PPL | PPL Corporation | -0.008 |
| 7 | REG | Regency Centers | -0.008 |
| 8 | ATO | Atmos Energy | -0.008 |
| 9 | KIM | Kimco Realty | -0.009 |
| 10 | O | Realty Income | -0.009 |
| 11 | KO | Coca-Cola | -0.009 |
| 12 | COST | Costco | -0.009 |
| 13 | LIN | Linde | -0.009 |
| 14 | WEC | WEC Energy | -0.009 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.009 |
| 16 | AEE | Ameren | -0.009 |
| 17 | DUK | Duke Energy | -0.009 |
| 18 | SO | Southern Company | -0.009 |
| 19 | MA | Mastercard | -0.010 |
| 20 | NEE | NextEra Energy | -0.010 |
| 21 | PEP | PepsiCo | -0.010 |
| 22 | BAC | Bank of America | -0.010 |
| 23 | VICI | VICI Properties | -0.010 |
| 24 | EPR | EPR Properties | -0.010 |
| 25 | CMS | CMS Energy | -0.010 |
| 26 | PG | Procter & Gamble | -0.010 |
| 27 | ABBV | AbbVie | -0.010 |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise | -0.010 |
| 29 | MDLZ | Mondelez | -0.010 |
| 30 | V | Visa | -0.010 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
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