SUMP20 SUMP

Summe positiver Veränderungen über Gesamtveränderung

Formel

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
-0.0195
ICIR
-0.390
Querschnittsdurchschnitt
0.5099
Querschnittsstandardabweichung
0.2284
Min
0.0000
Max
0.9956

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha158.json

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 Merkmale… Faktor-Bibliothek Factor Hub Modell-Labor