VWAP2 VWAP

VWAP vor d Tagen über aktuellem Schlusskurs

Formel

Ref($vwap, 2)/$close

Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.

Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient

IC-Durchschnitt (60M)
0.0122
ICIR
0.178
Querschnittsdurchschnitt
1.0011
Querschnittsstandardabweichung
0.0299
Min
0.8333
Max
1.1243

IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.

Datenexport

alpha360.json

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