QUA011Factor HubQualitätsfaktorenNiedrig
Finanzielle Stabilitätsfaktor
Aggregiert die Zeitreihen-Volatilität von Umsatz, Gewinn und Cashflow in einen einzigen Stabilitäts-Score.
Formel
FS = 1 - std(ROE, 营收增速, 现金流波动) 标准化Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
9.18%
Sharpe-Ratio
0.57
Maximaler Drawdown
-20.89%
Gesamtertrag
140.60%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.1%2017 -3.5%2018 +8.7%2019 +29.2%2020 +35.7%2021 +9.6%2022 +16.7%2023 -4.7%2024 -0.8%2025 +12.1%2026 +0.8%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | FE | FirstEnergy | 0.827 |
| 2 | FRT | Federal Realty | 0.720 |
| 3 | V | Visa | 0.696 |
| 4 | SO | Southern Company | 0.675 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | 0.599 |
| 6 | EOG | EOG Resources | 0.556 |
| 7 | KIM | Kimco Realty | 0.542 |
| 8 | SPGI | S&P Global | 0.535 |
| 9 | ECL | Ecolab | 0.531 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil | 0.498 |
| 11 | EPR | EPR Properties | 0.476 |
| 12 | PGR | Progressive | 0.469 |
| 13 | BAC | Bank of America | 0.463 |
| 14 | AVGO | Broadcom | 0.410 |
| 15 | BKNG | Booking Holdings | 0.401 |
| 16 | SPOT | Spotify | 0.388 |
| 17 | ESS | Essex Property Trust | 0.349 |
| 18 | GD | General Dynamics | 0.328 |
| 19 | REG | Regency Centers | 0.269 |
| 20 | UDR | UDR | 0.267 |
| 21 | GOOGL | Alphabet | 0.253 |
| 22 | GE | GE Aerospace | 0.224 |
| 23 | RTX | RTX Corp | 0.210 |
| 24 | META | Meta Platforms | 0.209 |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.208 |
| 26 | AAPL | Apple | 0.199 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.194 |
| 28 | MDT | Medtronic | 0.192 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher | 0.190 |
| 30 | CE | Celanese | 0.134 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.