TEC007Factor HubTechnische FaktorenHoch
Volumen-Verhältnis-Faktor
Sich ausdehnendes Volumen im Vergleich zu seiner jüngsten Norm bestätigt, dass eine Bewegung Treibstoff hat.
Formel
VR = 当日成交量 / MA(成交量, 20)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
8.56%
Sharpe-Ratio
0.56
Maximaler Drawdown
-23.62%
Gesamtertrag
127.29%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -0.4%2017 -3.0%2018 -0.7%2019 +19.7%2020 +10.6%2021 +7.4%2022 +32.7%2023 -3.6%2024 -3.2%2025 +21.7%2026 +10.6%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | ECL | Ecolab | 3.475 |
| 2 | KLAC | KLA | 3.073 |
| 3 | KMB | Kimberly-Clark | 2.432 |
| 4 | TGT | Target | 2.421 |
| 5 | DLR | Digital Realty | 2.358 |
| 6 | NKE | Nike | 2.292 |
| 7 | D | Dominion Energy | 1.971 |
| 8 | ADP | ADP | 1.918 |
| 9 | PH | Parker Hannifin | 1.901 |
| 10 | EMR | Emerson Electric | 1.856 |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land | 1.815 |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum | 1.801 |
| 13 | NEE | NextEra Energy | 1.799 |
| 14 | CSX | CSX | 1.789 |
| 15 | RIO | Rio Tinto | 1.783 |
| 16 | ESS | Essex Property Trust | 1.778 |
| 17 | RCL | Royal Caribbean | 1.730 |
| 18 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 1.724 |
| 19 | PRU | Prudential Financial | 1.712 |
| 20 | DIS | Walt Disney | 1.712 |
| 21 | MAR | Marriott International | 1.625 |
| 22 | CE | Celanese | 1.563 |
| 23 | SRE | Sempra | 1.552 |
| 24 | LNG | Cheniere Energy | 1.528 |
| 25 | PG | Procter & Gamble | 1.497 |
| 26 | UAL | United Airlines | 1.497 |
| 27 | ENTG | Entegris | 1.495 |
| 28 | ALL | Allstate | 1.459 |
| 29 | GD | General Dynamics | 1.446 |
| 30 | ES | Eversource Energy | 1.445 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
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