COM008Factor HubKombinationsfaktorenMittel
Long-Short-Kombinationsfaktor
Ein markenneutrales Long-Short-Portfolio auf Basis aggregierter Signalwerte.
Formel
LS = Long(Top10%_composite) - Short(Bottom10%_composite)Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
10.46%
Sharpe-Ratio
0.71
Maximaler Drawdown
-15.77%
Gesamtertrag
170.46%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.2%2017 +8.1%2018 -9.4%2019 +16.6%2020 +36.5%2021 +12.4%2022 +26.1%2023 -7.2%2024 +6.8%2025 +11.7%2026 +19.1%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 1.500 |
| 2 | CARR | Carrier Global | 1.488 |
| 3 | FCX | Freeport-McMoRan | 1.477 |
| 4 | CDNS | Cadence | 1.466 |
| 5 | PLD | Prologis | 1.454 |
| 6 | CL | Colgate-Palmolive | 1.443 |
| 7 | FTV | Fortive | 1.431 |
| 8 | ROKU | Roku | 1.420 |
| 9 | PPG | PPG Industries | 1.408 |
| 10 | DD | DuPont | 1.397 |
| 11 | GME | GameStop | 1.385 |
| 12 | F | Ford Motor | 1.374 |
| 13 | TRV | Travelers | 1.363 |
| 14 | GIS | General Mills | 1.351 |
| 15 | PM | Philip Morris | 1.340 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy | 1.328 |
| 17 | CVX | Chevron | 1.317 |
| 18 | D | Dominion Energy | 1.305 |
| 19 | SYK | Stryker | 1.294 |
| 20 | KMB | Kimberly-Clark | 1.282 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin | 1.271 |
| 22 | T | AT&T | 1.260 |
| 23 | PEP | PepsiCo | 1.248 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences | 1.237 |
| 25 | HSY | Hershey | 1.225 |
| 26 | RIO | Rio Tinto | 1.214 |
| 27 | TGT | Target | 1.202 |
| 28 | AEP | American Electric Power | 0.794 |
| 29 | SLB | SLB | 0.786 |
| 30 | MDT | Medtronic | 0.779 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
COM001Wert-Qualitäts-Kombinationsfaktor
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Niedrigvolatilität-Dividenden-Kombinationsfaktor
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Multifaktor-Alphafaktor
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Qualität-Wachstum-Kombinationsfaktor
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Momentum-Wert-Kombinationsfaktor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)