KLEN KLEN
Kerzenlänge: (high-low)/open, Tagesbereich
Formel
($high-$low)/$open
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0049
ICIR
-0.063
Querschnittsdurchschnitt
0.0331
Querschnittsstandardabweichung
0.0248
Min
0.0000
Max
0.1449
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.