MIN60 MIN
Rollendes Minimum über den letzten Schlusskurs
Formel
Min($low, 60)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
0.0020
ICIR
0.032
Querschnittsdurchschnitt
0.8688
Querschnittsstandardabweichung
0.0985
Min
0.5752
Max
1.0000
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.