SNT012Factor HubSentiment-FaktorenMittel
Put-Call-Ratio-Faktor
Die Put-Call-Ratio der Optionen: Extreme markieren Sentiment-Wendungen, contrarian genutzt.
Formel
PCR = PutVolume / CallVolumePerformance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
6.12%
Sharpe-Ratio
0.40
Maximaler Drawdown
-40.01%
Gesamtertrag
81.11%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.7%2017 -18.4%2018 -11.6%2019 +9.3%2020 +32.8%2021 +18.1%2022 +35.5%2023 -6.6%2024 +4.9%2025 +11.4%2026 +8.6%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer | 1.349 |
| 2 | NSC | Norfolk Southern | 1.349 |
| 3 | BAC | Bank of America | 1.344 |
| 4 | EXC | Exelon | 1.341 |
| 5 | DHI | D.R. Horton | 1.338 |
| 6 | NEM | Newmont | 1.337 |
| 7 | GD | General Dynamics | 1.331 |
| 8 | ORCL | Oracle | 1.331 |
| 9 | LYB | LyondellBasell | 1.330 |
| 10 | META | Meta Platforms | 1.329 |
| 11 | MMM | 3M | 1.321 |
| 12 | TFC | Truist Financial | 1.321 |
| 13 | ABBV | AbbVie | 1.320 |
| 14 | SCCO | Southern Copper | 1.320 |
| 15 | LOW | Lowe's | 1.318 |
| 16 | KIM | Kimco Realty | 1.316 |
| 17 | ADP | ADP | 1.315 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks | 1.314 |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery | 1.314 |
| 20 | CRWD | CrowdStrike | 1.309 |
| 21 | ALB | Albemarle | 1.308 |
| 22 | YUM | Yum Brands | 1.308 |
| 23 | ADI | Analog Devices | 1.307 |
| 24 | REGN | Regeneron | 1.305 |
| 25 | INTU | Intuit | 1.298 |
| 26 | SYK | Stryker | 1.298 |
| 27 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 1.298 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher | 1.296 |
| 29 | PYPL | PayPal | 1.295 |
| 30 | MAA | Mid-America Apartment | 1.292 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
SNT001Analysten-Bewertungs-Faktor
评级得分 = Σ(评级权重 × 分析师人数) / 总覆盖人数
SNT002Schätzungsrevision-Faktor
FYR = (最新EPS预测 - 上月EPS预测) / |上月EPS预测|
SNT003Ergebnisüberraschungs-Faktor
SUE = (实际EPS - 一致预期EPS) / std(历史偏差)
SNT004Margin-Bestand-Faktor
融资变化 = (本期融资余额 - 上期) / 上期
SNT005Block-Strömungs-Faktor
大单净流入比 = (大单买入额 - 大单卖出额) / 成交总额