COM010Factor HubKombinationsfaktorenMittel
Fundamentales-Momentum-Faktor
Erfordert, dass Fundamentaldaten und Preis-Momentum in dieselbe Richtung deuten.
Formel
FundMom = sign(ΔFundamental) * sign(PriceMom) * |ΔF * PM|Performance (Top-30 gleichgewichtete Long-Positionen, monatliche Rebalancing)
Annualisierte Rendite
9.36%
Sharpe-Ratio
0.56
Maximaler Drawdown
-29.20%
Gesamtertrag
144.76%
Kumulative Performance（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.5%2017 -8.2%2018 +4.6%2019 +13.1%2020 +35.4%2021 -2.5%2022 +45.8%2023 -4.5%2024 +12.4%2025 +13.3%2026 +5.2%
Aktuelle Top-30 Positionen
| # | Ticker | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1 | REGN | Regeneron | 39.416 |
| 2 | FTNT | Fortinet | 27.102 |
| 3 | CDNS | Cadence | 26.539 |
| 4 | ON | ON Semiconductor | 25.342 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 24.353 |
| 6 | WM | Waste Management | 22.968 |
| 7 | MDB | MongoDB | 21.914 |
| 8 | STZ | Constellation Brands | 20.963 |
| 9 | AMC | AMC Entertainment | 19.058 |
| 10 | FANG | Diamondback Energy | 16.595 |
| 11 | ORLY | O'Reilly Automotive | 16.334 |
| 12 | HPQ | HP | 16.327 |
| 13 | SOFI | SoFi Technologies | 14.799 |
| 14 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 14.665 |
| 15 | DASH | DoorDash | 13.924 |
| 16 | PCAR | Paccar | 13.890 |
| 17 | PLD | Prologis | 12.790 |
| 18 | PPG | PPG Industries | 12.175 |
| 19 | CARR | Carrier Global | 11.872 |
| 20 | ENTG | Entegris | 11.355 |
| 21 | INTU | Intuit | 10.958 |
| 22 | LMT | Lockheed Martin | 10.884 |
| 23 | AEP | American Electric Power | 10.876 |
| 24 | MU | Micron Technology | 10.538 |
| 25 | ADBE | Adobe | 10.354 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences | 10.335 |
| 27 | ACN | Accenture | 9.966 |
| 28 | CAT | Caterpillar | 9.641 |
| 29 | MSFT | Microsoft | 9.276 |
| 30 | SHW | Sherwin-Williams | 9.218 |
Positionen berechnet mit der exakten Formel oben zum letzten Monatsendbeobachtung auf dem deterministischen Forschungspanel (2026-08).
Datenexport
Exporte enthalten Formeln, Leistungsstatistiken, die 120-Monats-Serie und aktuelle Bestände — alles, was lokal benötigt wird, um die Ergebnisse zu replizieren.
Verwandte Faktoren
COM001Wert-Qualitäts-Kombinationsfaktor
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Niedrigvolatilität-Dividenden-Kombinationsfaktor
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Multifaktor-Alphafaktor
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Qualität-Wachstum-Kombinationsfaktor
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Momentum-Wert-Kombinationsfaktor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)