MA60 MA
Einfache gleitende Durchschnitt über aktuellem Schlusskurs
Formel
Mean($close, 60)/$close
Die obige Ausdrucksweise ist wörtlich aus qlib Alpha158/360 Feature Engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) übernommen. Der qlib-kompatible Ausdrucksmotor wertet sie auf dem deterministischen Forschungspanel aus.
Querschnittsstatistiken & Informationskoeffizient
IC-Durchschnitt (60M)
-0.0015
ICIR
-0.029
Querschnittsdurchschnitt
1.0054
Querschnittsstandardabweichung
0.1316
Min
0.7777
Max
1.7329
IC = Spearman-Rangkorrelation zwischen dem Faktoren-Querschnitt und den Renditen des Folgemonats, berechnet über die letzten 60 Monate auf dem deterministischen Forschungspanel.